Setup Menus in Admin Panel

ریسک بانکداری : مروری بر انواع ریسک در بانکداری الکترونیک

ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک قانون گذاری و ریسک ناشی از شهرت و خوش‌نامی مشتریان از عمده ریسک های صنعت بانکداری هستند.

هشت فاکتور اصلی ریسک در صنعت بانکداری و بازارهای مالی موجود است که بانک ها با آن ها روبرو هستند. ریسک اعتباری، ریسک ناحیه ای، ریسک تبدیل و نوسان نرخ، ریسک بازار، ریسک نقدینگی، ریسک عملیاتی و ریسک قانون گذاری و ریسک ناشی از شهرت و خوش‌نامی مشتریان از عمده این موارد هستند.

اغلب این ریسک ها موضوع جدیدی نمی باشند با این وجود خدمات بانکداری و مالی الکترونیکی آن-ها را تشدید نموده است. بانک ها و دیگر بنگاه های مالی به صورت مستقیم با دو نوع ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی مواجه می باشند، ولی مهم ترین ریسک های مشخص شده در بانکداری الکترونیکی شامل ریسک نقدینگی، ریسک های عملیات، ریسک های قانونی (حقوقی) و ریسک اعتباری است که در ادامه به معرفی این چهار نوع ریسک می پردازیم.

ریسک نقدینگی

ریسک نقدینگی عدم اطمینانی است که از ناتوانی یک بانک در عمل به تعهدهای آن بانک در قبال مشتریان در زمان سررسید و بدون ضرر و زیان های غیر قابل قبول ناشی در آن بانکمی شود. این نوع ریسک دارای انواع مختلف وابسته به هم می باشد که بانک ها آن ها را تحمل می کنند، مانند عدم توانایی بازپرداخت سپرده ها، عدم توانایی عرضه وجوه در بازار با نرخ های متعادل و وجوه ناکافی جهت تأمین مالی اعتبارات مناسب و سودآور که گریبانگیر هر بانک می شود. پس ریسک نقدینگی ناتوانی در اداره تغییرهای برنامه ریزی نشده در شرایط بازار را شامل می شود که بر توانایی بانک در نقد نمودن سریع دارایی هایش (با حداقل ضرر) در ارزش تأثیر می گذارد. یعنی هنگامی رخ می دهد که حساب شرکت کننده در معامله ها در کوتاه مدت با کسری روبرو باشد و یا هنگامی که طرح شرکت کننده برای تأمین نقدینگی با شکست روبرو شده و نمی تواند منابع مورد نیاز را تأمین نماید.

همچنین این نوع ریسک می تواند تبدیل به یک ریسک سامانه ای بانکی گردد. چون ریسک سامانه ای ریسکی است که تنها دو طرف معامله را تحت تأثیر قرار نمی دهد، بلکه دیگر شرکت کنندگان در شبکه پرداخت بانکی و یا مالی را نیز در یک زنجیره کنش و واکنش تحت تأثیر قرار می دهد. این در زمانی است که یکی از بانک های شرکت کننده نتواند بدهی خود را بازپس گیرد و به تبع آن بانک های اعتباردهنده به او نیز نتوانند بدهی های خود را بازپس گیرند.

برای جلوگیری از این‌گونه مشکل ها باید شبکه پرداخت بانکی را به گونه ای طراحی نمود که از ریسک های سامانه ای جلوگیری نماید. برای این امر نیاز به یک شبکه پرداخت کارا و بدون اشتباه می باشد که برای ساخت چنین شبکه ای در وهله اول باید سامانه های پرداخت بر پایه اسناد کاغذی را به یک سامانه الکترونیکی تبدیل نمود. موانعی که بر سر راه این امر متصور است هزینه تکنیکی فنی توسعه سامانه مزبور و قانون های غیر مناسب و مسائل مربوط به معامله ها است. هزینه تکنیکی ایجاد یک سامانه الکترونیکی با کاهش هزینه های سخت افزاری و نرم افزاری بانکداری امکان پذیر است ولی در ارتباط با مانع دوم باید گفت، مانع مزبور نمی تواند با توسعه فناوری از بین برود، بلکه بازنگری در قوانین بانکداری و بانکداری الکترونیک  لازم است.

ریسک های عملیاتی بانکداری

بانک ها برای نخستین بار باید هزینه سرمایه مرتبط با ریسک عملیاتی را به منظور شناسایی زمینه-های ریسک عملیاتی و تعیین کمیت خسارت مربوط به آن ها، کنار بگذارند. به طور کلی مدیریت ریسک در صدر جدول اولویت های سرمایه گذاری بنگاه های مالی و بانک ها قرار گرفته است، به گونه ای که در سال ۲۰۰۵ میلادی، ۴۲ درصد از مؤسسه های مالی و بانک های بزرگ در آمریکا، بین ۵۰۰٫۰۰۰ تا ۵/۲ میلیون دلار، روی فناوری اطلاعات برای مدیریت ریسک سرمایه گذاری کرده-اند. این ریسک ناشی از افزایش کاربرد فناوری (شامل اتکای بیش تر به فروشندگان خارجی) می-باشد. کشور ما و بانک های ما با توجه به روند ورود سامانه های خارجی باید توجه ویژه ای به این نوع ریسک داشته باشد. در خصوص ریسک عملیاتی مراحل انتخاب سامانه به صورت قانون مند و با استفاده از کارشناسان خبره علم رایانه می تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.


این مقاله را هم می توانید مطالعه کنید:
 لزوم توجه به ریسک های صنعت بانکداری و بانکداری الکترونیک

ریسک قانونی (حقوقی) در صنعت بانکداری

پایان یافتن یک انتقال منابع اغلب به عنوان مهم ترین مقوله در مباحث حقوقی بانکی مورد نظر می-باشد. در بسیاری از سامانه های حقوقی، نتایج حقوقی مهمی بر زمانی که انتقال منابع کامل شده و پایان می پذیرد، مترتب می شود. به همین دلیل این پرسش مطرح است که آیا مدت زمانی که یک انتقال بانکی الکترونیکی منابع کامل می شود با زمانی که یک انتقال منابع بر پایه اسناد کاغذی در بانکی تکمیل می شود برابر است؟ مقایسه مفهوم کامل شدن و یا نهایی شدن یک انتقال در سامانه-های حقوقی مختلف نشانگر این است که این مفهوم تا حدودی مبهم است. اگر چه بسیاری از سامانه های حقوقی در نظام بانکداری بیانگر این مطلب هستند که انتقال منابع در یک نقطه مشخص از زمان کامل می شود، ولی زمان های مختلفی وجود دارد که در آن ها مراحل مختلف انتقال منابع نهایی می گردد. زمان نهایی شدن یک انتقال منابع برای بانک های انجام دهنده آن، غیر از زمانی است که برای انتقال دهنده و گیرنده کامل می شود. برای مقابله با ریسک قانونی نیز برنامه ای همه جانبه برای وضع قانون های مرتبط با بانکداری الکترونیکی نیاز است.

ریسک اعتباری مشتریان بانک ها

ریسک اعتباری عبارت است از: خطر سوخت شدن اعتبارهای اعطایی بانک ها. منظور از آن ریسکی است که بر درآمدها و در نهایت بر سرمایه وارد می شود و ناشی از عدم توانایی وام گیرنده در عمل به شرایط قرارداد اعتباری است که با بانک منعقد یا عمل به صورتی غیر از آنچه که توافق شده است. با توجه به اینکه بانکداری اینترنتی این فرصت را برای بانک ها فراهم می نماید که حوزه جغرافیایی خود را افزایش دهند، مشتریان نیز می توانند از هر نقطه ای در جهان به مؤسسه و بانک مورد نظر خود دسترسی داشته باشند. از این رو در مواجهه با مشتریان از طریق اینترنت، بدون تماس رو در رو، این چالش برای بنگاه های مالی و بانک ها وجود دارد که نمی توانند حسن نیت مشتریانشان را که عامل مهمی در انجام تصمیم گیری های خوب اعتباری محسوب می شود، به دست آورند. این نوع ریسک نیز می تواند منتهی به ریسک سامانه ای در صنعت بانکداری گردد.

بررسی نظام های اقتصادی در سطح بین المللی بیانگر آن است که بین نظام سرمایه گذاری و سطح پیشرفت کشورها رابطه تنگاتنگی وجود دارد. به این معنی که کشورهای که دارای الگوی کارآمدی در تخصیص بهینه سرمایه ها به بخش های اقتصادی، اغلب از پیشرفت اقتصادی و به تبع آن از رفاه اجتماعی بیش تری برخوردارند.

پس از بررسی بحران های رخ داده برای بنگاه های مالی، دیده شد که رایج ترین عامل صدمه های مالی آن ها عدم تخمین و پیش بینی کارآمد از ریسک اعتباری مشتریانشان و تخصیص اعتبار به مشتریان نامطلوب بوده است. همچنین بسیاری از بنگاه های مالی سالانه هزینه های هنگفتی برای جلوگیری از این صدمه های مالی صرف می کنند.

نمونه هایی از این موارد موجود است: وام های معوق بانک های کشور ژاپن در سال ۱۹۹۳ در حدود ۱۶۰ تا ۲۴۰ میلیارد دلار بوده است، همچنین در طول سال های ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۲ در بانک های کشورهای اروپای شمالی در حدود ۱۶ میلیارد دلار در سامانه مالی خود به منظور جلوگیری از ضربات مالی تزریق کردند و کشور مکزیک چیزی در حدود ۳۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ برای جلوگیری از اختلال در سامانه مالی و اقتصادی و بانک ها هزینه کرده است.

تمامی این نمونه ها بیانگر اهمیت تخمین و پیش بینی درست از ریسک اعتباری مشتریان یک بانک و یک بنگاه مالی می باشد و همچنین صرف هزینه های هنگفت از طرف دولت های مختلف در این زمینه نیز بیانگر اهمیت همین موضوع است. در گذشته بانک ها برای اطمینان از بازپرداخت مبالغ وام ها و تسهیلات خود بر ضامن، وثیقه و دیگر عوامل سخت افزاری تکیه می کردند، اما امروزه دیگر با جهانی شدن بانک ها، بازارهای مالی و پیدایش بسیاری از بنگاه های مالی خصوصی بانک ها ناگزیر به رقابت برای بقای خود در سامانه های اقتصادی می باشند، از این رو سخت گیری در این موارد می تواند منجر به از دست دادن مشتریان بانک و بروز ضربه مالی به بنگاه گردد.

پژوهش ها نشان می دهد که کارشناسان بانک در ارزیابی ریسک مشتریان از کارآمدی کافی برخوردار نمی باشند. در یک تحقیق در سال ۱۹۹۶ کارکنان بانکی در تخمین ریسک اعتباری مشتریان مورد آزمایش قرار گرفتند و مشاهده شد که آنان در ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان بانک عملکرد ضعیفی دارند. در کل متصدیان امور وام در ۴۵ موارد در تخمین ریسک مشتریان بانک دچار اشتباه شدند، همچنین با بالا رفتن ریسک مشتریان میزان اشتباه آن ها بیش تر بوده است. همچنین کارمندان بانک دارای تصمیم گیری ثابتی در تعیین ریسک اعتباری مشتریان نیستند. در یک تخمین علمی کارمندان یک بانک برای قبول یا رد کردن یک درخواست وام در یک دوره ۱۰ روزه دو بار تصمیم گیری کردند و تنها در ۸۰ موارد دارای تصمیم گیری یکسان بودند.

از دیدگاه بانکداری، مشتری مطلوب به مشتریانی گفته می شود که ضمن مصرف  نمودن تسهیلات دریافتی در بخش های مختلف اقتصادی بتواند به موقع بدهی های ناشی از تسهیلات دریافتی خود را به بانک برگرداند. عدم بازپرداخت به موقع تسهیلات دریافتی از بانک بیانگر آن است که دریافت-کننده تسهیلات در بهره برداری از تسهیلات دریافتی از موفقیت چندانی برخوردار نبوده است. به بیان ساده تر، بازده حاصل از به‌کارگیری تسهیلات از سود بانکی آن کمتر بوده، از این رو مشتری در بازپرداخت به موقع آن دچار مشکل شده است.

این‌گونه تسهیلات به صورت تسهیلات معوق بانکی در می آید. مگر در موارد استثنایی که مجموع نرخ بهره بانکی و جریمه دیرکردهای ناشی از تعویق تسهیلات اعطایی از نرخ بهره بازار کم تر بوده باشد که در این حالت مشتری بنا بر قاعده منفعت/ هزینه دارایی های خود عمل خواهد نمود. ازدیاد تعداد مطالبه های معوق یک بانک می تواند در طولانی مدت منجر به ورشکستگی بانک یا بنگاه مالی شود که به نمونه هایی از آن در بالا اشاره کردیم.

 

2 responses on "ریسک بانکداری : مروری بر انواع ریسک در بانکداری الکترونیک"

چرا نظرتان را نمی‌نویسید؟

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت خدمات پژوهش و مشاوره مالی تابان خرد می باشد
لوگوی جشنواره وب و موبایل ایران